Bollinger band in r

Podstawowym dodatkiem do tej funkcji wywołania w wersji TTR jest argument draw. lsquobandsrsquo narysuje standardowe zespoły Bollingera, lsquopercentrsquo narysuje Bollingera b, a lsquowidthrsquo narysuje Bolinger Bands Width. Dwa ostatnie zostaną narysowane w nowych regionach rysunku. Zobacz bollingerBands w TTR, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat implementacji i referencji. Wstęgi Bollingera zostaną narysowane lub zaplanowane do narysowania na bieżącym wykresie. Jeśli remis jest albo procentem albo szerokością, nowa liczba zostanie dodana do aktualnych wykresów TA przedstawionych na mapie. Obiekt chobTA zostanie zwrócony w trybie cichym. Referencje Zobacz bollingerBands w TTR napisany przez Josh UlrichBollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands to bardzo popularna technika analizy technicznej. Wielu handlowców uważa, że ​​im bardziej ceny zbliżają się do górnego pułapu, tym większe wykupienie rynku, a im bliżej ceny będą niższe, tym więcej wyprzedzi rynek. John Bollinger ma zestaw 22 reguł, których należy przestrzegać podczas używania pasm jako systemu transakcyjnego. The Squeeze The squeeze to centralna koncepcja zespołów Bollinger. Kiedy zespoły zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Zahamowanie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez inwestorów za potencjalną oznakę przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im dalej od siebie poruszają się pasma, tym większa szansa na spadek zmienności i większa możliwość wyjścia z handlu. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Pasma nie podają żadnego wskazania, kiedy zmiana może nastąpić lub jaka droga może się zmienić. Około 90 akcji cenowej występuje między dwoma pasmami. Każde rozbicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Breakout nie jest sygnałem handlowym. Błędem większości ludzi jest przekonanie, że cena uderzająca w jeden z pasm lub przekraczająca ten próg jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Breakouts nie dają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cenowego. Nie jest to samodzielny system. Zespoły Bollingera nie są samodzielnym systemem transakcyjnym. Są po prostu jednym wskaźnikiem mającym na celu dostarczenie przedsiębiorcom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje używanie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe. Uważa, że ​​kluczowe jest stosowanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego uprzywilejowanych technik technicznych to: średnia ruchomej dywergencji (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik względnej siły (RSI). Najważniejsze jest to, że zespoły Bollinger zostały zaprojektowane w celu odkrycia możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu. Mam problem z testowaniem wstecznym strategii Bollinger Band w R. Logika polega na tym, że chcę zająć krótką pozycję, jeśli zamknięcie jest większe niż górny pasek, a następnie zamknij pozycję, gdy przekroczy średnią. Chcę również zająć pozycję długą, jeśli zamknięcie jest niższe niż dolne pasmo, i zamknąć pozycję, gdy przekroczy średnią. Do tej pory to właśnie mam: bbanda lt-BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt sig1 sig2 Tutaj utknąłem, jak używać sig3 do uzyskania pożądanych rezultatów