Liniowa ważona średnia ruchoma DEFINICJA Liniowo ważona średnia ruchoma Typ średniej ruchomej, która przypisuje wyższą wagę do ostatnich danych dotyczących ceny niż zwykła prosta średnia krocząca. Średnia ta jest obliczana poprzez uwzględnienie każdej ceny zamknięcia w danym okresie czasu i pomnożenie ich przez określoną pozycję w serii danych. Po uwzględnieniu pozycji okresów są one sumowane i dzielone przez sumę liczby okresów. ZWALCZANIE Liniowo ważonej średniej ruchomej Na przykład, w 15-dniowej średniej ważonej liniowo średniej ruchomej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez 15, wczoraj przez 14, i tak dalej aż do dnia 1 w zakresie okresów jest osiągnięta. Wyniki te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników (15 14 13. 3 2 1 120). Liniowo ważona średnia ruchoma była jedną z pierwszych odpowiedzi na pytanie o większe znaczenie dla ostatnich danych. Popularność tej średniej ruchomej została zmniejszona przez wykładniczą średnią kroczącą. ale mimo to wciąż okazuje się bardzo przydatny. Proste Vs. Wykładnicze średnie ruchome Średnie ruchome to coś więcej niż badanie sekwencji liczb w kolejnej kolejności. Początkujący praktycy analizy szeregów czasowych byli bardziej zainteresowani indywidualnymi liczbami szeregów czasowych niż w przypadku interpolacji tych danych. Interpolacja. w formie teorii prawdopodobieństwa i analizy pojawiły się znacznie później, ponieważ opracowano wzorce i odkryto korelacje. Po zrozumieniu, różne kształty krzywych i linii zostały narysowane wzdłuż szeregu czasowego, próbując przewidzieć, gdzie mogą pójść punkty danych. Są to obecnie podstawowe metody stosowane obecnie przez handlowców analiz technicznych. Analiza wykresów pochodzi z XVIII-wiecznej Japonii, ale jak i kiedy średnie ruchome były po raz pierwszy stosowane do cen rynkowych pozostaje tajemnicą. Powszechnie przyjmuje się, że proste średnie ruchome (SMA) były używane na długo przed wykładniczą średnią kroczącą (EMA), ponieważ EMA są zbudowane na szkielecie SMA, a kontinuum SMA było łatwiejsze do zrozumienia w celu kreślenia i śledzenia. (Czy chcesz trochę czytać w tle Sprawdź Średnie kroczące: Co to są) Średnia ruchoma (SMA) Proste średnie ruchome stały się preferowaną metodą śledzenia cen rynkowych, ponieważ są one szybkie do obliczenia i łatwe do zrozumienia. Początkujący praktycy rynku działali bez użycia zaawansowanych metryk wykresów używanych obecnie, więc opierały się głównie na cenach rynkowych jako swoich wyłącznych przewodnikach. Obliczyli oni ceny rynkowe ręcznie i wykreślili te ceny, aby określić trendy i kierunek rynku. Proces ten był dość żmudny, ale okazał się dość opłacalny dzięki potwierdzeniu dalszych badań. Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią kroczącą, po prostu dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podziel przez 10. Średnią ruchomą 20-dniową oblicza się, dodając ceny zamknięcia w okresie 20-dniowym i dzieląc przez 20, oraz wkrótce. Ta formuła opiera się nie tylko na cenach zamknięcia, ale produkt jest średnią cen - podzbiorem. Średnie kroczące są określane jako ruchome, ponieważ grupa cen stosowanych w obliczeniach zmienia się zgodnie z punktem na wykresie. Oznacza to, że stare dni spadają na korzyść nowych dni zamknięcia, więc zawsze potrzebne są nowe obliczenia odpowiadające ramom czasowym przeciętnej liczby zatrudnionych. Średnią 10-dniową oblicza się ponownie, dodając nowy dzień i upuszczając 10-ty dzień, a dziewiąty dzień jest zrzucany drugiego dnia. (Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania wykresów w handlu walutami, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po wykresach.) Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładnicza średnia krocząca została udoskonalona i jest częściej używana od lat 60. XX wieku, dzięki wcześniejszym praktykom eksperymentującym z komputerem. Nowa EMA będzie koncentrować się bardziej na najnowszych cenach, a nie na długiej serii punktów danych, ponieważ wymagana jest prosta średnia krocząca. Aktualna EMA ((Cena (aktualna) - poprzednia EMA)) Mnożnik X) poprzednia EMA. Najważniejszym czynnikiem jest stała wygładzania, która wynosi 2 (1N), gdzie N oznacza liczbę dni. 10-dniowa EMA 2 (101) 18,8 Oznacza to, że 10-okresowa EMA waży ostatnią cenę 18,8, 20-dniową EMA 9,52 i 50 dniową wagę EMA 3,92 w ostatnim dniu. EMA działa poprzez ważenie różnicy między ceną bieżących okresów a poprzednią EMA i dodaniem wyniku do poprzedniej EMA. Im krótszy okres, tym większa waga zastosowana do najnowszej ceny. Dopasowanie linii Przy tych obliczeniach narysowane są punkty, odsłaniając linię dopasowania. Dopasowanie linii powyżej lub poniżej ceny rynkowej oznacza, że wszystkie średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. i są używane głównie do śledzenia trendów. Nie działają one dobrze na rynkach zasięgu i okresów przeciążenia, ponieważ linie dopasowania nie wskazują na trend ze względu na brak wyraźnych wyższych wartości górnych lub niższych minimów. Dodatkowo, linie dopasowania pozostają niezmienne bez śladu kierunku. Rosnąca linia pod rynkiem oznacza długą, a opadająca linia nad rynkiem oznacza krótki. (Aby uzyskać kompletny przewodnik, zapoznaj się z naszym Średnim samouczkiem.) Celem zastosowania prostej średniej kroczącej jest wykrywanie i mierzenie trendów poprzez wygładzanie danych przy użyciu kilku grup cen. Trend jest wykrywany i ekstrapolowany na prognozę. Zakłada się, że poprzednie tendencje będą kontynuowane. W przypadku prostej średniej kroczącej można znaleźć długookresowy trend o wiele łatwiejszy niż EMA, przy założeniu, że linia dopasowania będzie mocniejsza niż linia EMA ze względu na dłuższy nacisk na średnie ceny. EMA służy do rejestrowania krótszych ruchów trendów, ze względu na skupienie się na najnowszych cenach. Dzięki tej metodzie EMA ma zmniejszyć wszelkie opóźnienia w prostej średniej kroczącej, aby linia dopasowania przysunęła ceny bliżej niż zwykła średnia ruchoma. Problem z EMA polega na tym, że ma on skłonność do przerw w cenach, zwłaszcza podczas szybkich rynków i okresów zmienności. EMA działa dobrze, dopóki ceny nie przekroczą linii dopasowania. Na rynkach o wyższej zmienności można rozważyć zwiększenie długości średniej kroczącej. Można nawet przełączyć się z EMA na SMA, ponieważ SMA wygładza dane znacznie lepiej niż EMA ze względu na skupienie się na środkach długoterminowych. Wskaźniki dotyczące trendów Jako wskaźniki opóźniające średnie kroczące służą również jako linie wsparcia i oporu. Jeżeli ceny spadną poniżej 10-dniowej linii dopasowania w trendzie wzrostowym, jest duża szansa, że trend wzrostowy może słabnąć, a przynajmniej rynek może się konsolidować. Jeśli ceny przekroczą 10-dniową średnią ruchomą w okresie spadkowym. trend może słabnąć lub utrwalać się. W takich przypadkach zastosuj razem 10- i 20-dniową średnią kroczącą i poczekaj, aż linia 10-dniowa przekroczy 20-dniowy lub powyżej linii. To określa kolejny krótkoterminowy kierunek cen. W przypadku dłuższych okresów obserwuj średnie ruchome 100- i 200-dniowe w kierunku długoterminowym. Na przykład, stosując średnią ruchomą 100- i 200-dniową, jeśli średnia krocząca z 100 dni przekracza średnią 200-dniową, nazywana jest krzyżem śmierci. i jest bardzo niedźwiedzi na ceny. 100-dniowa średnia krocząca przekraczająca 200-dniową średnią ruchomą nazywana jest złotym krzyżem. i jest bardzo optymistyczny cenowo. Nie ma znaczenia, czy używany jest SMA, czy EMA, ponieważ oba są wskaźnikami podążającymi za trendami. To tylko w krótkim okresie, że SMA ma niewielkie odchylenia od swojego odpowiednika, EMA. Wniosek Średnie ruchome są podstawą analizy wykresów i szeregów czasowych. Proste średnie ruchome i bardziej złożone wykładnicze średnie ruchowe pomagają wizualizować trend, wygładzając ruchy cenowe. Analiza techniczna jest czasami określana jako sztuka, a nie nauka, z których oba wymagają lat. (Dowiedz się więcej w naszym samouczku dotyczącym analizy technicznej.) Łączna wartość rynkowa dla USD wszystkich wybitnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniem limit. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. This. Keltner Channels Keltner Channels Wprowadzenie Keltner Channels to koperty oparte na zmienności ustawione powyżej i poniżej wykładniczej średniej kroczącej. Ten wskaźnik jest podobny do Bollinger Bands, które używają standardowego odchylenia do ustawiania pasm. Zamiast używać odchylenia standardowego, kanały Keltnera wykorzystują średni zakres rzeczywisty (ATR) do ustawienia odległości kanału. Kanały są zazwyczaj ustawione dwie średnie wartości rzeczywistego zakresu powyżej i poniżej 20-dniowej EMA. Wykładnicza średnia krocząca dyktuje kierunek, a średni rzeczywisty zakres określa szerokość kanału. Kanały Keltnera są wskaźnikiem śledzącym trend, służącym do identyfikacji zwrotów z wybrzuszaniem kanałów i kierunkiem kanałów. Kanały mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży, gdy trend jest płaski. W swojej książce z 1960 r., Jak zarabiać na towarach, Chester Keltner przedstawił Dziesięciodniową Przenoszoną Średnią Regułę Handlową, która jest uznawana za oryginalną wersję Keltner Channels. Ta oryginalna wersja rozpoczęła się 10-dniowym SMA od typowej ceny jako linii środkowej. 10-dniowy SMA zakresu High-Low został dodany i odjęty, aby ustawić górną i dolną linię kanału. Linda Bradford Raschke wprowadziła nowszą wersję Keltner Channels w latach 80-tych. Podobnie jak Bollinger Bands, ta nowa wersja wykorzystała wskaźnik oparty na zmienności, Średni zakres rzeczywisty (ATR), aby ustawić szerokość kanału. StockCharts używa tej nowszej wersji Keltner Channels. Obliczanie Istnieją trzy kroki do obliczenia kanałów Keltnera. Najpierw wybierz długość wykładniczej średniej kroczącej. Po drugie, wybierz okresy dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Po trzecie, wybierz mnożnik dla średniego zakresu rzeczywistego. Powyższy przykład jest oparty na domyślnych ustawieniach SharpCharts. Ponieważ przesunięcie średnich opóźnień cenowych, dłuższa średnia ruchoma będzie miała więcej opóźnienia, a krótsza średnia ruchowa będzie miała mniejsze opóźnienie. ATR to podstawowe ustawienie zmienności. Krótkie ramy czasowe, takie jak 10, powodują bardziej zmienny ATR, który waha się wraz z 10-okresową zmiennością przypływów i przepływów. Dłuższe ramy czasowe, takie jak 100, wygładzają te fluktuacje, aby uzyskać bardziej stały odczyt ATR. Mnożnik ma największy wpływ na szerokość kanału. Po prostu zmiana z 2 na 1 spowoduje zmniejszenie szerokości kanału na pół. Zwiększenie z 2 do 3 zwiększy szerokość kanału o 50. Tutaj jest wykres pokazujący trzy kanały Keltnera ustawione na 1, 2 i 3 ATR od centralnej średniej kroczącej. Tę szczególną technikę od lat popiera Kerry Lovvorn z SpikeTrade. Powyższy wykres pokazuje domyślne kanały Keltnera na czerwono, szerszy kanał na niebiesko i węższy kanał na zielono. Niebieskie kanały zostały ustawione trzy średnie wartości True Range powyżej i poniżej (3 x ATR). Zielone kanały używały jednej wartości ATR. Wszystkie trzy mają 20-dniową EMA, która jest kropkowaną linią w środku. Okna wskaźnika pokazują różnice w średnim zakresie rzeczywistym (ATR) dla 10 okresów, 50 okresów i 100 okresów. Zwróć uwagę, że krótki ATR (10) jest bardziej zmienny i ma najszerszy zasięg. W przeciwieństwie do tego, 100-okresowy ATR jest znacznie płynniejszy z mniej zmiennym zakresem. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej linii kanałów zasługują na uwagę, ponieważ są stosunkowo rzadkie. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej linii kanału pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej linii kanału wykazuje nadzwyczajne osłabienie. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. W związku z wykładniczą średnią kroczącą, Keltner Channels jest wskaźnikiem następującym po nim. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących i wskaźników podążających za trendem, kanały Keltnera opóźniają działania cenowe. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Odwrócenie kanału i przerwa powyżej górnej linii trendu może sygnalizować początek trendu wzrostowego. Spadek kanału i przerwa poniżej dolnej linii trendu mogą sygnalizować początek trendu spadkowego. Czasami silny trend nie może się utrzymać po pęknięciu kanału, a ceny wahają się między liniami kanału. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Granice kanałów można następnie wykorzystać do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Versus Bollinger Bands Istnieją dwie różnice między kanałami Keltnera i Bollinger Bands. Po pierwsze, kanały Keltnera są gładsze niż paski Bollingera, ponieważ szerokość pasm Bollingera oparta jest na odchyleniu standardowym, które jest bardziej zmienne niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Wielu uważa to za plus, ponieważ tworzy bardziej stałą szerokość. To sprawia, że kanały Keltner doskonale nadają się do śledzenia trendów i identyfikacji trendów. Po drugie, kanały Keltnera również wykorzystują wykładniczą średnią ruchomą, która jest bardziej czuła niż zwykła średnia ruchoma stosowana w pasmach Bollingera. Poniższy wykres przedstawia kanały Keltnera (niebieski), prążki Bollingera (różowy), średni rzeczywisty zakres (10), odchylenie standardowe (10) i odchylenie standardowe (20) do porównania. Zwróć uwagę, że kanały Keltnera są bardziej płynne niż paski Bollingera. Zwróć także uwagę, że odchylenie standardowe obejmuje większy zakres niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Poniższy wykres pokazuje, że Archer Daniels Midland (ADM) uruchamia trend wzrostowy, gdy kanały Keltner się podkręcają, a zapasy rosną powyżej górnej linii kanału. ADM odnotował wyraźny spadek w kwietniu i maju, ponieważ ceny nadal przebijały dolny kanał. Przy silnym wzroście w czerwcu ceny przekroczyły górny kanał, a kanał pojawił się, aby rozpocząć nowy trend wzrostowy. Zauważ, że ceny utrzymują się powyżej dolnego kanału na spadkach na początku i pod koniec lipca. Nawet przy ustalonym nowym trendzie wzrostowym często rozsądnie jest czekać na wycofanie lub lepszy punkt wejścia, aby poprawić stosunek wynagrodzeń do ryzyka. Oscylatory pędu lub inne wskaźniki mogą być następnie wykorzystane do zdefiniowania odczytów z nadpisaniem. Ten wykres pokazuje StochRSI. jeden z bardziej czułych oscylatorów pędu, zanurzający się poniżej .20, aby uzyskać wyprzedanie co najmniej trzy razy podczas wzrostu. Kolejne krzyże z powrotem powyżej .20 zasygnalizowały wznowienie trendu wzrostowego. Drugi wykres pokazuje Nvidię (NVDA) rozpoczynającą trend spadkowy z gwałtownym spadkiem poniżej dolnej linii kanału. Po tej początkowej przerwie zapasy spotkały się w pobliżu 20-dniowego EMA (środkowa linia) od połowy maja do początku sierpnia. Niemożność zbliżenia się do górnej linii kanału wykazała silny spadek ciśnienia. Jako oscylator impulsu wyświetlany jest 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI), który określa krótkoterminowe warunki wykupienia. Ruch powyżej 100 uważany jest za wykupienie. Kolejny ruch z powrotem poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej. Ten sygnał działał dobrze do września. Te uszkodzone sygnały wskazywały na możliwą zmianę trendu, która następnie została potwierdzona z przerwą powyżej górnej linii kanału. Płaski trend Po zidentyfikowaniu zakresu handlu lub płaskiego środowiska handlowego, handlowcy mogą używać kanałów Keltner do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedaży. Zakres handlu można określić za pomocą płaskiej średniej ruchomej i średniego indeksu kierunkowego (ADX). Poniższy wykres pokazuje, że IBM oscyluje między wsparciem w obszarze 120-122 a oporem w obszarze 130-132 od lutego do końca września. 20-dniowa akcja EMA, linia środkowa, opóźniająca kurs, ale spłaszczona od kwietnia do września. Okno wskaźnika pokazuje ADX (czarna linia) potwierdzający słaby trend. Niski i spadający ADX wykazuje słaby trend. Wysoki i rosnący ADX wykazuje silny trend. ADX był poniżej 40 przez cały czas i poniżej 30 przez większość czasu. Odzwierciedla to brak tendencji. Należy również zauważyć, że ADX osiągnął szczyt na początku czerwca i spadł do końca sierpnia. Uzbrojeni w perspektywy słabego trendu i zasięgu handlu, handlowcy mogą korzystać z kanałów Keltnera, aby przewidzieć odwrócenie. Ponadto należy zauważyć, że linie kanałów często pokrywają się z oparciem wykresu i oporem. IBM pod koniec niższego sierpnia do końca sierpnia trzykrotnie spadł poniżej dolnej linii kanałów. Te spadki dostarczyły niskiego ryzyka wejścia. Stado nie zdołało dotrzeć do górnej linii kanału, ale zbliżyło się, gdy się odwróciło w strefie oporu. Wykres Disneya pokazuje podobną sytuację. Wnioski Kanały Keltnera to wskaźnik śledzący trend, mający na celu identyfikację podstawowego trendu. Identyfikacja trendu to więcej niż połowa bitwy. Trend może być w górę, w dół lub płaski. Korzystając z opisanych powyżej metod, inwestorzy i inwestorzy mogą zidentyfikować tendencję do ustalenia preferencji handlowych. Byczy transakcje są uprzywilejowane w trendach wzrostowych, a bessy są preferowane w trendach zniżkowych. Płaski trend wymaga bardziej zwinnego podejścia, ponieważ ceny często osiągają najwyższą wartość na górnej linii kanału i na dolnym kanale. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik analizy, kanały Keltnera powinny być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami. Wskaźniki Momentum stanowią dobre uzupełnienie trendów następujących po kanałach Keltner. SharpCharts Keltner Channels można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, kanały Keltnera powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijalnego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.0,10). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla wykładniczej średniej kroczącej. Druga liczba (2.0) to mnożnik ATR. Trzecia liczba (10) to liczba okresów dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Te domyślne parametry ustawiają wartości 2 kanałów ATR poniżej 20-dniowej EMA. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Oversold po Bullish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu przekroczyły swój górny kanał Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Bessish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu złamały się poniżej dolnego kanału Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badanie
No comments:
Post a Comment